Simone计量经济学中，ACF和PACF函数有什么区别？
的有关信息介绍如下：
注：参考资料是明斯特大学的时间序列教材。
ACF很好理解。
PACF相当于在计算X(t)和X(t-h)的相关性的时候，挖空在(t-h,t)上所有数据点对X(t)的影响，去反映X(t-h)和X(t)之间真正的相关性。
可以把X(t)假设成optimal linear prediction表达式。如下图：
那么理论上我们要求的PACF就是上式中的系数了。上式中的alpha[h]就是X(t)和X(t-h)的偏相关系数。
那么如何计算PACF呢？
很显然，这就变成了一个多元线性拟合的问题。首先我们需要按照上式构建一个多元线性回归的表达式：
我们可以通过最小二乘法拟合出上面的表达式，去估测各个系数的值。然后我们就可以得到我们参数估计以及估计值 的方差。
AR和MA模型的在ACF和PACF的理论特征如下表所示：
简而言之，就是AR模型看PACF
MA模型看ACF
